(Revogado pela Portaria RIOPREVIDÊNCIA Nº 365 DE 11/09/2018 e pela Portaria RIOPREVIDÊNCIA/PRE Nº 358 DE 14/05/2019):

O Diretor-Presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, tendo em vista o disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e alterações posteriores, e com o objetivo de estabelecer os procedimentos para o credenciamento e a seleção das instituições financeiras autorizadas a operar com o RIOPREVIDÊNCIA,

RESOLVE:

Art. 1.º As instituições financeiras credenciadas a operar com o RIOPREVIDÊNCIA poderão receber recursos para depósitos à vista ou a prazo e para aplicações financeiras, inclusive em fundos de investimento e operações compromissadas, respeitadas as diretrizes estabelecidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/10 e alterações posteriores, como também em outras normas jurídicas em vigor e no Plano Anual de Investimentos (PAI).

Art. 2.º Serão admitidas até seis instituições financeiras credenciadas, sendo que, relativamente às instituições integrantes de um mesmo conglomerado financeiro, a participação de uma delas impossibilita o credenciamento de qualquer outra.

Parágrafo único. Entende-se por conglomerados financeiros aqueles assim considerados pelo Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central - Unicad e, para os fins deste artigo, que contem com a presença de pelo menos uma instituição financeira.

Art. 3.º Constituem pré-requisitos cumulativos para o credenciamento da instituição financeira:

I - Estar a instituição financeira, ou alguma outra instituição do mesmo conglomerado financeiro, listada entre as 30 maiores administradoras de fundos de investimento por patrimônio líquido ou entre as 30 maiores gestoras de fundos de investimento, de acordo com o rankingmaisrecente divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e Capitais (ANBIMA);

II - Possuir a instituição financeira gestora classificação (rating) de gestão de fundos de investimento, elaborada por agência de classificação derisco;

III - Declaração da instituição financeira administradora do fundo de investimento de inexistência de penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração grave considerada pela autarquia ao gestor, à instituição financeira gestora e ao administrador do fundo, nos 5 (cinco) anos anteriores ao pedido decredenciamento.

IV – O preenchimento dos questionários, modelo ANBIMA: Questionário PadrãoDue Diligencepara Fundos de Investimento – Seção 1 e Questionário PadrãoDue Diligencepara Fundos de Investimento – Seção 2. Aos questionários devem ser anexados, pelo proponente ao credenciamento, os documentos listados no item 10 e item 11, do Questionário PadrãoDueDiligencepara Fundos de Investimento – Seção 1 e Questionário PadrãoDue Diligencepara Fundos de Investimento – Seção 2,respectivamente.

Art. 4.º As instituições serão selecionadas, anualmente, mediante avaliação de desempenho nos seguintes fatores:

I - instituiçãocandidata:

a-) Retorno: variação percentual do valor da cota dos fundos de investimento adequados à Resolução CMN 3.922/10, nos 12 (doze) meses anteriores à avaliação, líquida da taxa de administração e demaisdespesas.

b-) Volatilidade: desvio padrão da variação diária da cota dos mesmos fundos de investimento a que se refere à alínea “a”, nos 12 (doze) meses anteriores à avaliação, líquida da taxa de administração e demaisdespesas;

c-) Patrimônio Líquido (PL): valor correspondente ao último dia do mês que antecede a avaliação, dos fundos de investimento a que se refere a alínea“a”.

II - instituição credenciada: retorno, volatilidade e média do Patrimônio Líquido (PL) dos fundos de investimentos, durante o último período de credenciamento, realizados com a instituição financeira, e relacionamento com oRIOPREVIDÊNCIA.

§1º. Para as instituições candidatas, será utilizada como critério de desempate, a proposta a que se refere o Inciso I, alínea “a” do Caput deste Artigo.

§2º. Para os fins do disposto nesta portaria, considera-se:

I – retorno: variação percentual do valor da cota do fundo de investimento nos períodos determinados nesta Portaria, líquidas da taxa de administração e demaisdespesas;

II – volatilidade: desvio padrão da variação diária da cota do fundo de investimento nos períodos determinados nesta Portaria, líquidas da taxa de administração e demaisdespesas;

III – PL: valor do Patrimônio Líquido de cada fundo de investimento do último dia útil do mês de avaliação.

IV – relacionamento: adoção, sem ônus para o RIOPREVIDÊNCIA nos períodos determinados nesta Portaria, de medidascomo:

a-) envio periódico de relatórios de informações de mercado, análises técnicas ouextratos;

b-) realização das operações financeiras conforme demandado peloRioprevidência;

c-) realização de apresentações sobre cenários macroeconômicos ou outros assuntos de interesse doRIOPREVIDÊNCIA;

d-) qualidade no atendimento às consultas realizadas peloRioprevidência;

e-) promoção de cursos, seminários e de outras atividades relacionadas à gestão deinvestimentos;

Art. 5.º A avaliação das instituições financeiras se dará anualmente, pela média das avaliações dos itens relacionados no art. 4º, observados os seguintespesos:

§ 1.º A avaliação das instituições financeiras ocorrerá anualmente, observados os critérios mencionados na tabela.

§ 2.º A instituição financeira candidata indicará 2 (dois) fundos de investimento para avaliação para cada um dos grupos descritos nas alíneas I, II, III, IV, V e VI ressalvado o disposto nos § 10.º e § 11.º deste artigo, e que possuam taxa de administração menor ou igual a 0,5% para os grupos I, II, III e IV, e menor ou igual a 3,0% para os grupos V e VI:

I - Grupo 1 (um) : Fundos de Investimentos classificados como renda fixa ou como referenciados, atrelados a taxa de juros de um dia, compostos por 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de liquidação e Custódia (SELIC) e/ou compostos por até 50% (cinquenta por cento) em crédito privado com baixo risco decrédito;

II - Grupo 2 (três): Fundos de Investimentos classificados como renda fixa ou como referenciados, atrelados ao subíndice IRF-M ( IRF-M 1 e IRF-M1+);

III - Grupo 3 (quatro): Fundos de Investimentos classificados como renda fixa ou como referenciados, atrelados aos subíndices do IDKA ou IMA (exceto aqueles atrelados ao subíndice IRF-M, ou à taxa de juros de umdia);

IV - Grupo 4 (quatro): fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão "créditoprivado";

V - Grupo 5 (cinco): fundos de investimento classificados como multimercado, cujos regulamentos determinem tratar-se de fundos semalavancagem;

VI - Grupo 6 (seis): Fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio aberto cuja política de investimento assegure que o seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que acompanham índices de renda variável, divulgados por bolsa de valores no Brasil e que estejam dentro das condições descritas na Resolução n° 3.922 Art. 8°, Incisos, I eII.

§ 3.º Para cada um dos grupos, serão apuradas as médias ponderadas pelo PL das rentabilidades e das volatilidades dos fundos de investimentos pelas seguintes fórmulas:

onde:

RetN= retorno do fundo n VolN= volatilidade do fundon

PLN= Patrimônio líquido do fundo n no último dia útil do mês avaliado

§ 4.º Caberá à Gerência de Operações e Planejamento (GOP) realizar mensalmente a avaliação das instituições financeiras credenciadas, tendo como base a seleção dos fundos informados por cada instituição financeira.

§ 5.º Dar-se-á a nota final de relacionamento pela média aritmética das notas mensais atribuídas a cada instituição financeira credenciada no período de avaliação.

§ 6.º As instituições financeiras serão ordenadas em ordem de classificação para cada fator de avaliação em cada um dos grupos referidos no §2º deste artigo, calculando-se a pontuação por cada fator em cada grupo da seguinte forma:

I– para instituições candidatas: 30 (trinta) pontos para a primeira colocada, decrescendo um ponto por colocação para asdemais;

II - para instituições credenciadas: 6 (seis) pontos para a primeira colocada, decrescendo um ponto por colocação para asdemais;

onde para cada um dos grupos referidos §3º serão obtidas as seguintes pontuações:

pRetgrupo= pontuação obtida no fator de avaliação “retorno” (Retgrupo) de cada grupopVolgrupo= pontuação obtida no fator de avaliação “volatilidade” (Volgrupo) de cada grupopPLgrupo1= pontuação obtida no fator de avaliação “PL” (PLgrupo) de cada grupo

§ 7.º A partir da pontuação referida no §6º, serão calculados os fatores de rentabilidade, volatilidade e PL da instituição financeira pela média dos pontos obtidos por cada um dos grupos relacionados no §2º deste artigo, observados os seguintes pesos:

§ 8.º Para os casos em que a instituição financeira não possuir em sua carteira fundos pertencentes aos grupos 2 (dois), 4 (quatro), 5 (cinco) e/ou 6 (seis) relacionados no §2º deste artigo, serão considerados os seguintespesos:
 

§ 9.º Não poderá haver mais de uma compensação para os casos tratados no § 8.º.

§10.º Caso a instituição financeira possua apenas 1 (um) fundo de investimento de um determinado grupo, somente este será considerado para fins de avaliação.

§ 11.º A pontuação final da instituição financeira credenciada será apurada pela seguinte fórmula, ressalvado o disposto no § 8.º:

P = 0,55 xFator Ret+ 0,20 xFator Vol+ 0,15 xFator PL+ 0,10 xFator Relonde: P= pontuação final da instituição financeira;

Fator Ret= pontuação obtida no fator de avaliação “retorno” através da seguinte fórmula:

Fator Ret= 0,25 xpRetgrupo1+ 0,10 xpRetgrupo2+ 0,30 xpRetgrupo3+ 0,15 xpRetgrupo4 +0,10 x

pRetgrupo5+ 0,10 xpRetgrupo6

Fator Vol= pontuação obtida no fator de avaliação “volatilidade” através da seguinte fórmula:Fator Vol= 0,25 xpVolgrupo1+ 0,10 xpVolggrupo2+ 0,30 xpVolgrupo3+ 0,15 xpVolgrupo4+ 0,10 xpVolgrupo5+ 0,10 xpVolgrupo6

Fator PL= pontuação obtida no fator de avaliação “PL” através da seguinte fórmula:

Fator PL= 0,25 xpPLgrupo1+ 0,10 xpPLggrupo2+ 0,30 xpPLgrupo3+ 0,15 xpPLgrupo4+ 0,10 x

pPLgrupo5+ 0,10 xpPLgrupo6

Fator Rel= pontuação obtida no fator de avaliação “relacionamento”.

§ 12.º A pontuação final da instituição financeira candidata será apurada pela seguinte fórmula, ressalvado o disposto no § 8.º:

P = 0,60 xFator Ret´+ 0,25 xFator Vol´+ 0,15 xFator PL´,onde:

P = pontuação final da instituição financeira;

Fator Ret´= pontuação obtida no fator de avaliação “retorno dos Fundos de Investimento”, através da mesma fórmula descrita no §11.º deste artigo;

Fator Vol´= pontuação obtida no fator de avaliação “volatilidade dos Fundos de Investimento”, através da mesma fórmula descrita no §11.º deste artigo;

Fator PL´= pontuação obtida no fator de avaliação “média do Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento”, através da mesma fórmula descrita no §11.º deste artigo.

Art. 6.º A lista das instituições financeiras credenciadas será publicada anualmente na página da Internet do RIOPREVIDÊNCIA.

Art. 7.º O RIOPREVIDÊNCIA poderá alocar recursos em qualquer aplicação financeira administrada, gerida ou distribuída pelas instituições financeiras credenciadas, devendo ser observada a legislação em vigor e as diretrizes do Plano Anual de Investimentos e do Comitê de Investimentos.

Parágrafo único. O credenciamento de instituição financeira, para os fins desta Portaria, não gerará para o RIOPREVIDÊNCIA, em nenhuma hipótese, a obrigação de alocar ou manter alocados recursos nas aplicações financeiras por ela administradas, geridas ou distribuídas.

Art. 8.º As instituições financeiras interessadas em se candidatar ao credenciamento deverão cadastrar-se junto à Gerência de Operações e Planejamento, mediante manifestação por escrito, durante o período de avaliação.

§ 1.º As informações relativas aos fundos de investimentos deverão ser disponibilizadas na forma da tabela do Anexo desta portaria.

§ 2.º O período de cadastramento será de 18 de janeiro a 31 de janeiro.

§ 3.º Não havendo expediente no RIOPREVIDÊNCIA no dia do início ou término do período de cadastramento, considera-se prorrogado o prazo para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 9.º A instituição financeira credenciada que, na avaliação anual, estiver classificada na última colocação, será descredenciada, podendo ser convidadas ao credenciamento as instituições financeiras candidatas submetidas à avaliação concernente ao mesmo período, observados o limite previsto no art. 2.oe a estrita ordem declassificação.

§ 1.º Caso as instituições financeiras candidatas e convidadas ao credenciamento não aceitem o convite, as instituições financeiras candidatas e classificadas nas posições inferiores serão convidadas a ocupar as vagas, observados o limite previsto no art. 2oe a estrita ordem de classificação.

§ 2.º Desde que aprovado pelo Comitê de Investimento do Rioprevidência, as aplicações financeiras existentes na instituição que vier a ser descredenciada no final do período anual, poderão ser mantidas ou resgatadas de acordo com análise comparativa de rentabilidade com outras alternativas de investimentos, não podendo a instituição receber nenhuma nova aplicação financeira durante o período em que se mantiver descredenciada.

Art. 10.° A critério da Diretoria de Investimentos, as instituições financeiras que celebrarem contratos de grande vulto com o Rioprevidência também poderão ser excepcionalmente credenciadas.

§ 1º Consideram-se contratos de grande vulto aqueles cujo valor nominal seja igual ou superior a 1 bilhão de reais.

§ 2º Além de se submeter à avaliação de risco pormenorizada da Diretoria de Investimentos, a instituição a ser credenciada com base neste artigo deverá atender aos pré-requisitos do art. 3º desta Portaria.

§ 3º O valor do investimento recebido com base no credenciamento de que trata este artigo será de, no máximo, o mesmo do contrato celebrado com a autarquia.

§ 4º O credenciamento com base neste artigo só poderá perdurar pelo mesmo prazo de duração do contrato de grande vulto, bem como enquanto a Diretoria de Investimentos entender presente o risco explicitado no § 2º. Passado o prazo de duração do contrato, a instituição será avaliada segundo artigos 4º e 5º desta portaria junto com as demais instituiçõescredenciadas.

§ 5º A instituição financeira Banco do Brasil será excepcionalmente credenciada devido ao disposto no art 1°, parágrafo 1° e 2° da Lei 6.112, de 16 de dezembro de 2011, com alterações dadas pela lei 6.656 de 26 de dezembro de 2013, cuja redação instituiu o Banco do Brasil como instituição responsável pela realização de cessão do ativo Royalties e Participação Especial.

§ 6º. A instituição credenciada não poderá compor a lista de classificação indicada nos artigos 4º e 5º destaPortaria.

Art. 11.º Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Executiva do RIOPREVIDÊNCIA.

Art. 12.º Revoga-se a Portaria RIOPREVIDÊNCIA/PRE nº 283, de 13 de novembro de 2015.

Art. 13.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO -PORTARIA RIOPREVIDÊNCIA/PRE Nº 326/2017